poprzedni wątek | następny wątek

pl.biznes.wgpw

2006-09-02 14:49	Do Jacka Maliszewskiego - ocena systemu	pt
Witam, czy mógłbyś ocenić ten system (swoją "kreształową kulą" :-)).Ssytem jest na forexie na Gbp/Jpy i zawiera przedział 9 miesięcy i 86 transakcji gdzie transakci zyskownych było 44 (+6190pipsów) czyli +140/transakcje zyskowną, transakcji stratnych 42 (-1804pipsów) czyli -43/transakcje stratną. Z/S = 3,2 51% trafność. Największy ciąg strat wynosił -225 pipsów. Z góry dziękuje za ocene. PS Czy 86 transakcji i 9 miesięcy to wystarczający próba? System oparty jest na 4H świeczkach. -- skomentuj

2006-09-04 12:28	Re: Do Jacka Maliszewskiego - ocena systemu	Socrates
Użytkownik " pt" napisał w wiadomości news:edbujt$3v0$1@inews.gazeta.pl... > Witam, czy mógłbyś ocenić ten system (swoją "kreształową kulą" :-)).Ssytem > jest na forexie na Gbp/Jpy i zawiera przedział 9 miesięcy i 86 transakcji > gdzie transakci zyskownych było 44 (+6190pipsów) czyli +140/transakcje > zyskowną, transakcji stratnych 42 (-1804pipsów) czyli -43/transakcje > stratną. > Z/S = 3,2 51% trafność. Największy ciąg strat wynosił -225 pipsów. > Z góry dziękuje za ocene. > > > PS Czy 86 transakcji i 9 miesięcy to wystarczający próba? System oparty > jest > na 4H świeczkach. > > -- Co prawda odzywam się nie pytany ale mam nadzieję że coś pomogę :) Twoje założenia: prawdopodobieństwo wygranej: 51% średnia strata: 43 pips średni zysk: 140 pips Moje założenia: Kapitał początkowy: 2000$ Dla uproszczenia założyłem że 1pips=1$ Wyniki z symulacji Monte Carlo 2000 transakcji (100 powtórzeń testu): DD w pipsach: Prawd DD do 412pips = 100% Prawd DD do 491pips = 81% Prawd DD do 571pips = 38% Prawd DD do 650pips = 23% Prawd DD do 730pips = 15% Prawd DD do 809pips = 6% Prawd DD do 889pips = 2% Prawd DD powyżej 968pips = 0% DD w % kapitału początkowego: Prawd DD do 21% kapitału pocz = 100% Prawd DD do 25% kapitału pocz = 81% Prawd DD do 29% kapitału pocz = 38% Prawd DD do 33% kapitału pocz = 23% Prawd DD do 36% kapitału pocz = 15% Prawd DD do 40% kapitału pocz = 6% Prawd DD do 44% kapitału pocz = 2% Prawd DD powyżej 48% kapitału pocz = 0% Bankructwo zdefiniowano jako spadek kapitału początkowego o 35% Na 100 powtórzeń nie było bankruta. Pozostałe informacje: Liczba transakcji ogółem 2000 Liczba stratnych 961 Liczba zyskownych 1039 Trafność 51,95% Suma stratnych -41323 Suma zyskownych 147222 Wynik systemu 105899 Średni zysk 141,7 Średnia strata -43 Średni zysk/strata 3,3 Maksymalny ciąg transakcji stratnych [pips] -430 Maksymalny ciąg transakcji zyskownych [pips] 2256 Maksymalny ciąg transakcji zyskownych [liczba] 12 Maksymalny ciąg transakcji stratnych [liczba] 10 Max Drawdown 610 Max Drawdown 30,5 % Wyniki uzyskane Excellowym symulatorem Monte Carlo napisanym przez Jacka Maliszewskiego. skomentuj
2006-09-06 23:29	Re: Do Jacka Maliszewskiego - ocena systemu	pt
Socrates napisał(a): > Użytkownik " pt" napisał w wiadomości > news:edbujt$3v0$1@inews.gazeta.pl... > > Witam, czy mógłbyś ocenić ten system (swoją "kreształową kulą" :-)).Ssytem > > jest na forexie na Gbp/Jpy i zawiera przedział 9 miesięcy i 86 transakcji > > gdzie transakci zyskownych było 44 (+6190pipsów) czyli +140/transakcje > > zyskowną, transakcji stratnych 42 (-1804pipsów) czyli -43/transakcje > > stratną. > > Z/S = 3,2 51% trafność. Największy ciąg strat wynosił -225 pipsów. > > Z góry dziękuje za ocene. > > > > > > PS Czy 86 transakcji i 9 miesięcy to wystarczający próba? System oparty > > jest > > na 4H świeczkach. > > > > -- > > Co prawda odzywam się nie pytany ale mam nadzieję że coś pomogę :) > > Twoje założenia: > prawdopodobieństwo wygranej: 51% > średnia strata: 43 pips > średni zysk: 140 pips > > Moje założenia: > Kapitał początkowy: 2000$ > Dla uproszczenia założyłem że 1pips=1$ > > Wyniki z symulacji Monte Carlo 2000 transakcji (100 powtórzeń testu): > > DD w pipsach: > Prawd DD do 412pips = 100% > Prawd DD do 491pips = 81% > Prawd DD do 571pips = 38% > Prawd DD do 650pips = 23% > Prawd DD do 730pips = 15% > Prawd DD do 809pips = 6% > Prawd DD do 889pips = 2% > Prawd DD powyżej 968pips = 0% > > DD w % kapitału początkowego: > Prawd DD do 21% kapitału pocz = 100% > Prawd DD do 25% kapitału pocz = 81% > Prawd DD do 29% kapitału pocz = 38% > Prawd DD do 33% kapitału pocz = 23% > Prawd DD do 36% kapitału pocz = 15% > Prawd DD do 40% kapitału pocz = 6% > Prawd DD do 44% kapitału pocz = 2% > Prawd DD powyżej 48% kapitału pocz = 0% > > Bankructwo zdefiniowano jako spadek kapitału początkowego o 35% > Na 100 powtórzeń nie było bankruta. > > Pozostałe informacje: > Liczba transakcji ogółem 2000 > Liczba stratnych 961 > Liczba zyskownych 1039 > Trafność 51,95% > > Suma stratnych -41323 > Suma zyskownych 147222 > Wynik systemu 105899 > > Średni zysk 141,7 > Średnia strata -43 > Średni zysk/strata 3,3 > > Maksymalny ciąg transakcji stratnych [pips] -430 > Maksymalny ciąg transakcji zyskownych [pips] 2256 > Maksymalny ciąg transakcji zyskownych [liczba] 12 > Maksymalny ciąg transakcji stratnych [liczba] 10 > > > Max Drawdown 610 > Max Drawdown 30,5 % > > > > Wyniki uzyskane Excellowym symulatorem Monte Carlo napisanym przez Jacka > Maliszewskiego. > > > > > > > > Dzięki -- skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
tworzenie systemu	Jary	2005-10-17 18:21
Prawdopodobieństwo bankructwa systemu	Adam	2005-12-05 11:07
ocena sytuacji	Ligo	2006-02-06 20:13
Ocena stanu rynku	Mieciu AP. Szuszczkiewicz	2006-04-13 14:33
Ocena stanu rynku	Mieciu AP. Szuszczkiewicz	2006-04-13 14:33
ocena rynku krotka	toja	2006-06-01 17:14
Ocena sytuacji oczami starej gwardii - pytanie	Trox	2006-06-13 22:58
Poszukuję analiz Jacka Maliszewskiego	marius09	2006-07-29 10:44
Ocena portfela	lukasnowy	2006-10-06 20:17
Moja ocena wyników.	Stanley	2007-05-16 09:45