poprzedni wątek | następny wątek

pl.biznes.wgpw

2006-02-24 17:52	Opcje strategie pytanie	PM
Czy istnieją już prywatne (i nie tylko:) strony poświęcone grze na WGPW opcjami ? Strategie, wyniki uwagi itp itd Nie interesuja mnie przedruki z teorii typu co to jest straddle itd tylko konkretna gra ew propozycje strategii na dziś (podobnie jak na niektórych stronkach dot. fw) skomentuj

2006-02-24 18:14	Re: Opcje strategie pytanie
PM napisał(a): > Czy istnieją już prywatne (i nie tylko:) strony poświęcone grze na WGPW > opcjami ? Strategie, wyniki uwagi itp itd Nie interesuja mnie przedruki z > teorii typu co to jest straddle itd tylko konkretna gra ew propozycje > strategii na dziś (podobnie jak na niektórych stronkach dot. fw) > > stary dzisiaj przetradowano 976 opcji. co oznacza ze najaktywniejszych typow (z najwieksza delta) przetreydowano oko 20-30 przez caly dzien!!! coz za plynnosc:). o jakich tu mozna strategiah mowic przy takiej plynnosci? pozdro BB -- skomentuj
2006-02-24 18:14	Re: Opcje strategie pytanie
PM napisał(a): > Czy istnieją już prywatne (i nie tylko:) strony poświęcone grze na WGPW > opcjami ? Strategie, wyniki uwagi itp itd Nie interesuja mnie przedruki z > teorii typu co to jest straddle itd tylko konkretna gra ew propozycje > strategii na dziś (podobnie jak na niektórych stronkach dot. fw) > > stary dzisiaj przetradowano 976 opcji. co oznacza ze najaktywniejszych typow (z najwieksza delta) przetradowano oko 20-30 przez caly dzien!!! coz za plynnosc:). o jakich tu mozna strategiah mowic przy takiej plynnosci? pozdro BB -- skomentuj
2006-02-25 14:16	Re: Opcje strategie pytanie	PM
taa, szkoda że tak mały obrót, co nie znaczy że nie ma płynności. Płynność jest w każdej chwili, nie zauważyłem braku ofert po obu stronach... Opcje mogą wydawać się trudne, chociaż zarobić na nich jest znacznie łatwiej niż na fw, a do tego nie trzeba praktycznie non stop gapić się na rynek jak na fw ... Jednak opcje rzeczywiście niekiedy wymagają nieco więcej niż zabawy w proroka jakna fw ... No cóż, jak widać po obrocie opcje są tylko dla nielicznego grona wybrańców :(( pozdrawiam // Użytkownik napisał w wiadomości news:dtnetp$fe4$1@inews.gazeta.pl... > PM napisał(a): > > > Czy istnieją już prywatne (i nie tylko:) strony poświęcone grze na WGPW > > opcjami ? Strategie, wyniki uwagi itp itd Nie interesuja mnie przedruki z > > teorii typu co to jest straddle itd tylko konkretna gra ew propozycje > > strategii na dziś (podobnie jak na niektórych stronkach dot. fw) > > > > > > stary dzisiaj przetradowano 976 opcji. co oznacza ze najaktywniejszych typow > (z najwieksza delta) przetradowano oko 20-30 przez caly dzien!!! coz za > plynnosc:). o jakich tu mozna strategiah mowic przy takiej plynnosci? > pozdro > BB > > -- > Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/ skomentuj
2006-02-25 14:51	Re: Opcje strategie pytanie	Jacek Maliszewski
Użytkownik "PM" napisał w wiadomości news:dtplcn$o9h$1@news.mm.pl... > taa, szkoda że tak mały obrót, co nie znaczy że nie ma płynności. Płynność > jest w każdej chwili, nie zauważyłem braku ofert po obu stronach... > > Opcje mogą wydawać się trudne, chociaż zarobić na nich jest znacznie > łatwiej > niż na fw, a do tego nie trzeba praktycznie non stop gapić się na rynek > jak > na fw ... Jednak opcje rzeczywiście niekiedy wymagają nieco więcej niż > zabawy w proroka jakna fw ... > > No cóż, jak widać po obrocie opcje są tylko dla nielicznego grona > wybrańców > :(( Jesli ktos chce pospekulowac opcjami, to sugeruje opcje walutowe - zarowno na glowne krosy swiatowe (Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Chf ....) oraz opcje na Dolar-Zloty i Euro-Zloty. Tutaj nie ma problemu z plynnoscia, bo wszystko przechodzi przez miedzybank w Wawie lub w Londynie. Pozdrawiam Malin skomentuj
2006-02-25 21:03	Re: Opcje strategie pytanie	Nirwana
Jacek Maliszewski napisał(a): > Jesli ktos chce pospekulowac opcjami, to sugeruje opcje walutowe - zarowno > na glowne krosy swiatowe (Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Chf ....) oraz opcje na > Dolar-Zloty i Euro-Zloty. Tutaj nie ma problemu z plynnoscia, bo wszystko > przechodzi przez miedzybank w Wawie lub w Londynie. Pozdrawiam > > Malin akurat opcje słabo się nadają do spekulacji, po pierwsze dlatego że że spread stanowi duży % wartości samej opcji, a po drugie upływający czas działa na niekorzyść kupującego, no chyba że ktoś się wstrzeli w mocny trend. ale że dobrze grać na opcjach walutowych to się zgadzam - termin wykonania opcji i cene wykonania można ustalać jak się podoba. na strategie opcyjne na walutach najlepiej nadaje sie saxobank- na eur/usd spread wynosi już tylko 8 pips , przebija tym samym wszystkich brokerów na tym istrumencie. co do samych strategi to jeszcze nie znalazłem takiej co by dała łatwo zarobić- chociaż bliska ideałowi to tzw. długie stadko- sprzedaż 1 puta ATM + sprzedaż 1 calla ATM + kupno 2 call OTM + kupno 2 puti OTM natomiast tzw spready byka/niedzwiedzia to nic innego jak zaklad o to czy coś wzrośnie czy spadnie- typowa spekulacja -raz sie uda, raz nie. ( ale tutaj lepsze są opcje binarne ) pytanie do Jacka Maliszewskiego - znasz może jakieś ciekawe strategie ? -- skomentuj
2006-02-26 11:54	Re: Opcje strategie pytanie	Jacek Maliszewski
> pytanie do Jacka Maliszewskiego - znasz może jakieś ciekawe strategie ? Polecam Long Condor Spread n-Ratio : wystawiasz n Calls i n Puts OTM - dalekich OTM. W tym samym czasie kupujesz po jednej opcji Call i Put takze OTM, ale blizszych biezacemu rynkowi. Przyklad: Usd/Pln spot 3,20 Kupujesz Call 3,30 i Put 3,10 Wystawiasz 2 Calls 3,34 i 2 Puts 3,06 w tym przypadku Ratio = 2 Jesli rynek spot przejdzie przez poziom 3,30 lub 3,10, to zamykasz cale prawe skrzydlo lub lewe skrzydlo. Czyli jesli rynek dojdzie do 3,30, to odkupujesz obydwa Calls 3,34 i sprzedajesz Call 3,30. Powinienes wtedy osiagnac max profit na tym skrzydle. Jesli rynek przejdzie przez 3,10, to zamykasz lewe skrzydlo, czyli odkupujesz obydwa Put 3,06 i sprzedajesz Put 3,10. Podobnie osiagasz wtedy max profit na tym skrzydle. Jesli zbliza sie wygasniecie opcji a rynek nadal znajduje sie blisko srodka strategii - czyli 3,20, to trzeba zamknac dlugie opcje (sprzedac Call 3,30 i Put 3,10) zostawiajac wystawione Puts 3,06 i Calls 3,34 bez oslony. W razie czego zwsze mozesz sie ochronic futkiem, gdyby nagle rynek ruszyl mocno w ktoras strone w momencie, gdy Ty juz pozbedziesz sie dlugich opcji - tych oslaniajacych dalsze skrzydla. Najbardziej interesujace w tej strategii jest moment otwierania skrzydel. Jest kilka szkol, Jedni preferuja budowe skrzydla w chwili, gdy rynek jest daleko - po drugej stronie (przydladowo otwierasz prawe skrzydlo Calls 3,30 i 3,34 w chwili gdy rynek jest na 3,10; lub otwierasz lewe skrzydlo Puts 3,06 i 3,10 w chwili gdy rynek jest na 3,30). Ja prefereuje te metode. Inni wola otwierac skrzydlo w chwili gdy kupowana opcja oslaniajaca jest rowno ATM i ma delte 100 (czyli zachowuje sie jak futek). Druga strategie, ktora lubie stosowac jest polaczenie long Stradle i spekulacja futkiem (lub spotem) pomniedzy ramionami Stradla. Przykladowo. Rynek Usd/Pln jest na 3,15. Kupujesz Call 3,20 i kupujesz Put 3,10. Najpierw musisz zarobic na zaplacona premie za obie kupione opcje. Starasz sie to zrobic czesta spekulacja za pomoca spot lub futkiem. Ustalasz sobie przedzial w ktorym bedziesz grac dluga i krotka pozycje futkiem - na przyklad otwierasz dluga przy 3,12, zamykasz w srdku przedzialu, otwierasz krotka przy 3,18 i zamykasz przy srodku przedzialu, Im dluzej trwa konsolidacja, tym wiekszy zysk osiagasz. Jesli w pewnym momencie rynek wybija sie z konsolidacji i zaskakuje Cie na otwartej pozycji FUT (na przyklad otworzyles krotka po 3,18 a rynek wylamal sie powyzej 3,20 (bedacego strike twojego dlugiego Call)), to czekasz az rynek zrobi pierwsza korekte i zamkasz krotkiego futka. Oczywiscie to tylko streszczenie. Jak zwykle diabel tkwi w szczegolach, ale juz mi sie ie chce pisac z leistwa ;-) Pozdrawiam Malin skomentuj
2006-02-26 15:32	Re: Opcje strategie pytanie	Nirwana
ano właśnie - diabeł tkwi w szczegółach- ale może od końca long stradle + gra na spot to nic innego jak gamma trading ( lub obrót gammy ) ma on jednak pewną wadę - wymaga aktywnego handlu ( i wyczucia gry a więc grania na wsparciach i oporach ) i trzeba się trochę natrudzić aby zarobić na premię i jeszcze troche. niektórzy stosują short gamma trading, ale jak to przy krótkich strategiach, duży ruch może sie okazać bolesny. czytałem wywiad z Tom Prestonem, i nie uważa on tej strategii za jakąś wspaniałą w long term. nie ma darmowego lunchu, inaczej wszyscy byliby już bogaci. co do gry na złotówce - moim skromnych zdaniem jest to jedna z gorszych par do grania zarówno na spot jak i opcjach - spready są kosmiczne w porównaniu do głównych par. wpływa to znacząco na rentowność strategii. stąd Long Condor Spread może być dobry do grania jeśli będzie się aktywnie regulować przy niekorzystnych zmianach kursu - i tu kłaniają się niskie spready. poza tym jest to strategia ( w teorii ) nieograniczonego ryzyka, stąd wymaga ciągłej obserwacji rynku, a ja lubie mieć przespane noce ( chociaż złotówka akurat ma tutaj duży plus, aktywność w nocy jest znikoma ). tak dla ciekawostki zwróć uwagę na eur/chf. jest to względnie dobra para do wytawianie opcji i hedżowania jej spotem ( w miarę spokojna i przewidywalna ) pozdrawiam -- skomentuj
2006-02-26 17:05	Re: Opcje strategie pytanie	Jacek Maliszewski
Użytkownik "Nirwana" napisał w wiadomości news:dtse52$ipk$1@inews.gazeta.pl... > ano właśnie - diabeł tkwi w szczegółach- ale może od końca > long stradle + gra na spot to nic innego jak gamma trading ( lub obrót > gammy ) > ma on jednak pewną wadę - wymaga aktywnego handlu ( i wyczucia gry a więc > grania na wsparciach i oporach ) i trzeba się trochę natrudzić aby zarobić > na > premię i jeszcze troche. Nie ukrywam, ze ta strategia jest dosc czasochlonna i nerwochlonna. Ale jesli na czas wykryjemy tworzenie sie konsolidacji, to wydaje sie byc to znacznie lepsze niz zwykle szarpani sie z rynkiem na spot bez oslony w postaci stradla. niektórzy stosują short gamma trading, ale > jak to przy krótkich strategiach, duży ruch może sie okazać bolesny. > czytałem wywiad z Tom Prestonem, i nie uważa on tej strategii za jakąś > wspaniałą w long term. nie ma darmowego lunchu, inaczej wszyscy byliby już > bogaci. Jakos nigdy nie przyszlo mi do glowy by grac odwrotnie - czyli short gamma. Ale skoro ktos to wymyslil, to moze nie jest to tak calkowicie pozbawione sensu. > co do gry na złotówce - moim skromnych zdaniem jest to jedna z gorszych > par > do grania zarówno na spot jak i opcjach - spready są kosmiczne w > porównaniu > do głównych par. wpływa to znacząco na rentowność strategii. Zgadza sie. Koszty niestety sa spore. W moim przypadku jednak wieksze znaczenie ma wyczucie rynku Zlotego niz glownych par walut swiatowych. Wiaze sie to z robota jaka od pewnego czasu sie zajmuje. Dlatego znacznie wiecej czasu poswiecam rynkowi zlotego niz glownych par walut. > stąd Long Condor Spread może być dobry do grania jeśli będzie się aktywnie > regulować przy niekorzystnych zmianach kursu - i tu kłaniają się niskie > spready. > poza tym jest to strategia ( w teorii ) nieograniczonego ryzyka, stąd > wymaga > ciągłej obserwacji rynku, a ja lubie mieć przespane noce ( chociaż > złotówka > akurat ma tutaj duży plus, aktywność w nocy jest znikoma ). Oj nie jest to taka bardzo ryzykowna strategia. Ryzykujemy tak naprawde tylko tym, ze pojawi sie mocna luka w srodku ktorej bedzie wierzcholek leweg lub prawego skrzydla. Jesli luki nie bedzie, to rynek zawsze musi przejsc przez wierzcholek a wtedy zamykamy calosc. Zlecenia warunkowe (neiktorzy brokerzy przyjmuja takie) pozwalaja nam zajmowac sie innymi sprawami bez ciaglego wpatrywania sie w wykresy. Poza tym jesli zrobimy szerokiego kondora, to delty kazdej z opcji beda na tyle niskie, by nie robilo sie goraco nawet przy 3-4 groszowych wahaniach w ciagu dnia. > > tak dla ciekawostki zwróć uwagę na eur/chf. jest to względnie dobra para > do > wytawianie opcji i hedżowania jej spotem ( w miarę spokojna i > przewidywalna ) > pozdrawiam Wiem :) ta para nadaje sie do paru strategii - poczawszy na gammie treding (o czym wspomniales na wstepie swego postu), a skonczywszy na spekulacji dlugoterminowej polegajacej na przewalutowaniu kredytu z Eur na CHF i odwrotnie. Transakcje przewalutowania srednio raz na 3-4 miesiace. Malin skomentuj
2006-02-27 00:01	Re: Opcje strategie pytanie	p
a skonczywszy na spekulacji > dlugoterminowej polegajacej na przewalutowaniu kredytu z Eur na CHF i > odwrotnie. Transakcje przewalutowania srednio raz na 3-4 miesiace. > > Malin > > > A czy tak czeste przewalutowania nie sa zbyt kosztowne (wpis do KW, spread itp.) -- skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
opcje na w20		2005-10-12 15:24
opcje	djk	2005-10-25 22:08
X-trade - opcje	Hirek	2006-03-19 19:17
Opcje - co to ?	Golbin	2006-05-28 13:30
opcje na wig20	Roman Junczys	2006-07-05 11:22
opcje pytanie	jl	2006-07-10 14:19
Strategie rodzinne -spólki	Mieciu.AP Szuszczkiewicz	2006-09-19 15:26
Zaawansowane strategie opcyjne	MoneyMaker	2007-01-05 18:58
Opcje na GPW	daniel	2007-01-24 17:06
opcje na gpw	Agryppa	2007-03-31 09:28