poprzedni wątek | następny wątek | pl.sci.ekonomiczne |
2006-03-08 10:48 | Jaka metode uzyc? | caleb |
Jaka metode uzyc do rozwiazania nastepujacego problemu? Mysle, ze to problem z zakresu badan operacyjnych i racunku prawdopodobienstwa. Chodzi o maksymalizacje zyskow z inwestycji :-) Nie jest to zbyt powazny problem ale tak mnie cos wzielo na probe rozwiazania, wiec do rzeczy. Chodzi o zaklady. Jak optymalnie rozłozyc "inwestycje" w typy. Mamy np. wygrana 1-szej druzyny kurs 1,1 (stopa zwrotu z inwestycji :D ) wygrana 2 druzyny kurs 3,5 remis powiedzmy kurs 3. Pytanei jest jak rozłozyc np. powiedzmy 100 zl (na 3 kupony kazdy na inny typ), aby osiagnac max zysk,. Domyslam sie ze przydalyby sie jakies prawdopodobienstwa, ale w sumie mozna je oszacowac. Wiadomo wiekszosc na kurs 1,1 i mniej na kolejne dwa typy. Ale jak to matematycznie wyliczyc. -- Grzegorz |
2006-03-11 23:04 | Re: Jaka metode uzyc? | BadBB |
caleb napisał(a): > Jaka metode uzyc do rozwiazania nastepujacego problemu? Mysle, ze to problem > z zakresu badan operacyjnych i racunku prawdopodobienstwa. Chodzi o > maksymalizacje zyskow z inwestycji :-) Nie jest to zbyt powazny problem ale > tak mnie cos wzielo na probe rozwiazania, wiec do rzeczy. Chodzi o zaklady. > Jak optymalnie rozłozyc "inwestycje" w typy. Mamy np. wygrana 1-szej druzyny > kurs 1,1 (stopa zwrotu z inwestycji :D ) wygrana 2 druzyny kurs 3,5 remis > powiedzmy kurs 3. Pytanei jest jak rozłozyc np. powiedzmy 100 zl (na 3 > kupony kazdy na inny typ), aby osiagnac max zysk,. Domyslam sie ze > przydalyby sie jakies prawdopodobienstwa, ale w sumie mozna je oszacowac. > Wiadomo wiekszosc na kurs 1,1 i mniej na kolejne dwa typy. Ale jak to > matematycznie wyliczyc. > Swoje 100 zl rozbijasz na 3 kwoty, ktorymi obstawiasz kolejne kupony: c0 - tyle staiwasz na remis c1 - tyle stawiasz na wygrana 1 druzyny c2 - tyle stawiasz na wygrana 2 druzyny Wtedy: - jesli remis wygrywasz: 3*c0 - jesli wygra 1 druzyna: 1.1*c1 - jesli wygra 2 druzyna: 3.5*c2 Sa to 3 rozne scenariusze, wiec zakladajac, ze znasz ich prawdopodobienstwa: p0 - prawdopodobiestwo remisu p1 - prawdopodobiestwo wygrania 1 druzyny p2 - prawdopodobiestwo wygrania 2 druzyny maksymalizujesz wartosc oczekiwana zysku, czyli: max (3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2)/3 - 100 przy ograniczeniu: c0 + c1 + c2 = 100 Wartosc funkcji celu (tego co maksymalizujesz) zalezy tylko od licznika, wiec mozesz uproscic wyrazenie do: max 3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2 p.o. c0 + c1 + c2 = 100 W rzeczywistosci sts-y potracaja 10% wkladu przy wyliczaniu wygranej, ale mozna to sobie odpuscic - gdybys wliczyl to do funkcji celu, moglbys wyciagnac 0.9 przed nawias i uproscic, podobnie jak w przypadku dzielenia na 3 i odejmowania 100. Problem tylko skad wziac prawdopodobienstwa. Mozna obliczac na podstawie wspolczynnikow, ale nie wiem, czy to nie bedzie zbyt naiwne. Np.: p0 = c0 / (c0 + c1 + c2) = 3/7.6 = 39% p1 = c1 / (c0 + c1 + c2) = 1.1/7.6 = 15% p2 = c2 / (c0 + c1 + c2) = 3.5 = 46% Pozdrawiam Michal PS. Jakbys mial lepsze wyniki w sts-ach to daj znac, chetnie tez zarobie ;-) PS2. Mysle ze wspolczynniki sa tak dobierane, zeby takie mahlojki nie wchodzily w gre... byc moze temu tez sluzy wspomniane 10% odliczane od wkladu |
||
2006-03-11 23:09 | Re: Jaka metode uzyc? | BadBB |
BadBB napisał(a): > > maksymalizujesz wartosc oczekiwana zysku, czyli: > > max (3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2)/3 - 100 > Tak sobie pomyslalem, ze gdyby tego nie upraszczac i dorzuc wspomniane 10%, czyli: max (3*0.9*c0*p0 + 1.1*0.9*c1*p1 + 3.5*0.9*c2*p2)/3 - 100 p.o. c0 + c1 + c2 = 100 Mozna stwierdzic, ze zaklad ma sens, jesli wartosc funkcji celu jest dodatni (wartosc oczekiwana zysku > 0) - wtedy teoretycznie warto obstawiac Pozdr. |
||
2006-03-12 22:53 | Re: Jaka metode uzyc? | J.F. |
On Sat, 11 Mar 2006 23:04:35 +0100, BadBB wrote: >maksymalizujesz wartosc oczekiwana zysku, czyli: >max (3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2)/3 - 100 > >przy ograniczeniu: c0 + c1 + c2 = 100 Tylko ze plecaka tu nie ma. Ktorys z czynnikow stosunek*pr-stwo jest najwiekszy, i ten wybieramy. >PS2. Mysle ze wspolczynniki sa tak dobierane, zeby takie mahlojki nie >wchodzily w gre... byc moze temu tez sluzy wspomniane 10% odliczane od >wkladu Oni nie musza miec machlojek - majac cala mase zakladow w obie strony, moga tak dobrac stosunek wyplat zeby zarobic w obu przypadkach. Jedyne co im przeszkadza - ze nie znaja z gory ilosci przyjetych zakladow w kazda strone, wiec te wyplaty sie musza zmieniac w trakcie. J. |
||
2006-03-13 16:53 | Re: Jaka metode uzyc? | caleb |
W wiadomosci: u12912djhcdrijij10ggd3571jkvup3egq@4ax.com, J.F. Chyba to jednak bardziej skaplikowane, tak jak piszecie probowalem, ale solver zawsze "doradza" calosc postawic na ktorys z kursow. Chyba to ponad moje mozliwosci intelektualne :P albo poprostu zysk na tym jest niemozliwy... -- Grzegorz |
||
2006-03-14 07:35 | Re: Jaka metode uzyc? | J.F. |
On Mon, 13 Mar 2006 16:53:14 +0100, caleb wrote: >J.F. >Chyba to jednak bardziej skaplikowane, tak jak piszecie probowalem, ale >solver zawsze "doradza" calosc postawic na ktorys z kursow. Bo to jest tak jak pisalem - jedna z nich "oplaca sie" najbardziej - tzn iloczyn wyplata*prawdopodobienstwo jest najwieksze. I to wlasnie na ten "oplaca" sie wszystko postawic. I to ci Solver czy inna optymalizacja znajdzie. Przypadek szczegolny: jest kilka takich "najlepszych" o rownym wyniku. Optymalizacja typu sympleks nadal wskaze jeden z nich, choc rownie dobre jest inna czy dowolna ich kombinacja. >Chyba to ponad moje mozliwosci intelektualne :P albo poprostu zysk na tym jest >niemozliwy... wlasciwie jedyna inna droga polega na tym ze masz zdarzenia zalezne, np mecz A-B, i obstawiamy: wygra A, wygra B, remis - wtedy mozna probowac tak obstawiac zeby zarobic niezaleznie od wyniku. Tylko ze bookmakerzy sa madrzy i to oni tak ustawiaja stawki zeby zarobic niezaleznie od wyniku :-) Wniosek: zostan bookmakerem. J. |
||
2006-03-08 10:48 | Jaka metode uzyc? | caleb |
Jaka metode uzyc do rozwiazania nastepujacego problemu? Mysle, ze to problem z zakresu badan operacyjnych i racunku prawdopodobienstwa. Chodzi o maksymalizacje zyskow z inwestycji :-) Nie jest to zbyt powazny problem ale tak mnie cos wzielo na probe rozwiazania, wiec do rzeczy. Chodzi o zaklady. Jak optymalnie rozłozyc "inwestycje" w typy. Mamy np. wygrana 1-szej druzyny kurs 1,1 (stopa zwrotu z inwestycji :D ) wygrana 2 druzyny kurs 3,5 remis powiedzmy kurs 3. Pytanei jest jak rozłozyc np. powiedzmy 100 zl (na 3 kupony kazdy na inny typ), aby osiagnac max zysk,. Domyslam sie ze przydalyby sie jakies prawdopodobienstwa, ale w sumie mozna je oszacowac. Wiadomo wiekszosc na kurs 1,1 i mniej na kolejne dwa typy. Ale jak to matematycznie wyliczyc. -- Grzegorz |
||
2006-03-11 23:04 | Re: Jaka metode uzyc? | BadBB |
caleb napisał(a): > Jaka metode uzyc do rozwiazania nastepujacego problemu? Mysle, ze to problem > z zakresu badan operacyjnych i racunku prawdopodobienstwa. Chodzi o > maksymalizacje zyskow z inwestycji :-) Nie jest to zbyt powazny problem ale > tak mnie cos wzielo na probe rozwiazania, wiec do rzeczy. Chodzi o zaklady. > Jak optymalnie rozłozyc "inwestycje" w typy. Mamy np. wygrana 1-szej druzyny > kurs 1,1 (stopa zwrotu z inwestycji :D ) wygrana 2 druzyny kurs 3,5 remis > powiedzmy kurs 3. Pytanei jest jak rozłozyc np. powiedzmy 100 zl (na 3 > kupony kazdy na inny typ), aby osiagnac max zysk,. Domyslam sie ze > przydalyby sie jakies prawdopodobienstwa, ale w sumie mozna je oszacowac. > Wiadomo wiekszosc na kurs 1,1 i mniej na kolejne dwa typy. Ale jak to > matematycznie wyliczyc. > Swoje 100 zl rozbijasz na 3 kwoty, ktorymi obstawiasz kolejne kupony: c0 - tyle staiwasz na remis c1 - tyle stawiasz na wygrana 1 druzyny c2 - tyle stawiasz na wygrana 2 druzyny Wtedy: - jesli remis wygrywasz: 3*c0 - jesli wygra 1 druzyna: 1.1*c1 - jesli wygra 2 druzyna: 3.5*c2 Sa to 3 rozne scenariusze, wiec zakladajac, ze znasz ich prawdopodobienstwa: p0 - prawdopodobiestwo remisu p1 - prawdopodobiestwo wygrania 1 druzyny p2 - prawdopodobiestwo wygrania 2 druzyny maksymalizujesz wartosc oczekiwana zysku, czyli: max (3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2)/3 - 100 przy ograniczeniu: c0 + c1 + c2 = 100 Wartosc funkcji celu (tego co maksymalizujesz) zalezy tylko od licznika, wiec mozesz uproscic wyrazenie do: max 3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2 p.o. c0 + c1 + c2 = 100 W rzeczywistosci sts-y potracaja 10% wkladu przy wyliczaniu wygranej, ale mozna to sobie odpuscic - gdybys wliczyl to do funkcji celu, moglbys wyciagnac 0.9 przed nawias i uproscic, podobnie jak w przypadku dzielenia na 3 i odejmowania 100. Problem tylko skad wziac prawdopodobienstwa. Mozna obliczac na podstawie wspolczynnikow, ale nie wiem, czy to nie bedzie zbyt naiwne. Np.: p0 = c0 / (c0 + c1 + c2) = 3/7.6 = 39% p1 = c1 / (c0 + c1 + c2) = 1.1/7.6 = 15% p2 = c2 / (c0 + c1 + c2) = 3.5 = 46% Pozdrawiam Michal PS. Jakbys mial lepsze wyniki w sts-ach to daj znac, chetnie tez zarobie ;-) PS2. Mysle ze wspolczynniki sa tak dobierane, zeby takie mahlojki nie wchodzily w gre... byc moze temu tez sluzy wspomniane 10% odliczane od wkladu |
||
2006-03-11 23:09 | Re: Jaka metode uzyc? | BadBB |
BadBB napisał(a): > > maksymalizujesz wartosc oczekiwana zysku, czyli: > > max (3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2)/3 - 100 > Tak sobie pomyslalem, ze gdyby tego nie upraszczac i dorzuc wspomniane 10%, czyli: max (3*0.9*c0*p0 + 1.1*0.9*c1*p1 + 3.5*0.9*c2*p2)/3 - 100 p.o. c0 + c1 + c2 = 100 Mozna stwierdzic, ze zaklad ma sens, jesli wartosc funkcji celu jest dodatni (wartosc oczekiwana zysku > 0) - wtedy teoretycznie warto obstawiac Pozdr. |
||
2006-03-12 22:53 | Re: Jaka metode uzyc? | J.F. |
On Sat, 11 Mar 2006 23:04:35 +0100, BadBB wrote: >maksymalizujesz wartosc oczekiwana zysku, czyli: >max (3*c0*p0 + 1.1*c1*p1 + 3.5*c2*p2)/3 - 100 > >przy ograniczeniu: c0 + c1 + c2 = 100 Tylko ze plecaka tu nie ma. Ktorys z czynnikow stosunek*pr-stwo jest najwiekszy, i ten wybieramy. >PS2. Mysle ze wspolczynniki sa tak dobierane, zeby takie mahlojki nie >wchodzily w gre... byc moze temu tez sluzy wspomniane 10% odliczane od >wkladu Oni nie musza miec machlojek - majac cala mase zakladow w obie strony, moga tak dobrac stosunek wyplat zeby zarobic w obu przypadkach. Jedyne co im przeszkadza - ze nie znaja z gory ilosci przyjetych zakladow w kazda strone, wiec te wyplaty sie musza zmieniac w trakcie. J. |
nowsze | 1 2 | starsze |
Tytuł | Autor | Data |
---|---|---|
Jaka metode uzyc? |
caleb | 2006-03-08 10:48 |
Jaka umowa dla Przedstawiciela Handlowego? |
slowk4af | 2006-09-05 14:15 |
Umowa - zlecenie: jaka forma wynagrodzenia? |
slowk4af | 2006-09-08 19:18 |
jaka polityka Monetarna |
KubaS | 2006-11-01 21:32 |
Teoria NAIRU a Teoria naturalnej stopy bezrobocia - jaka jest różnica |
Gregor | 2007-02-24 23:16 |