Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko

poprzedni wątek | następny wątek pl.biznes.wgpw
2006-10-12 00:16 Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko Jerry
Witam,

Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod
względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie
proste, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego wskaźnika. Rozgryzłem już
korelacje, odchylenia standardowe, ale męczę się nad tą cholerą.

Wiem, wiem że można to wyliczyć excelowskim Solverem, ale problem w tym że
ja nie mam Solvera w Excelu :-(

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
--
wojtek

2006-10-12 00:30 Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko Przemo

> Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod
> względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie
> ..

powiedz mi jak chcerz obliczyć ryzyko...

2006-10-12 07:46 Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko lzm

Użytkownik "Przemo" napisał w wiadomości
news:egjrfa$ptv$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
>> Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod
>> względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie
>> ..
>
> powiedz mi jak chcerz obliczyć ryzyko...

nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :)
odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta

pozdr.
lzm

2006-10-12 08:48 Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko Przemo


> nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :)
> odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta

a masz na myśli teorie portfelowe, wiesz to co się wydarzyło w przeszłości
wcale nie musi się powtórzyć

2006-10-13 16:19 Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko lzm

Użytkownik "Przemo" napisał w wiadomości
news:egkokv$8fg$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
>
>> nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :)
>> odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta
>
> a masz na myśli teorie portfelowe, wiesz to co się wydarzyło w przeszłości
> wcale nie musi się powtórzyć

tym stwierdzeniem mozesz podwazac kazdy rodzaj analizy, techniczna,
fundamentalana i portfelowa
oczywiste jest ze to co bylo nie musi sie powtorzyc i nikt tego nie
twierdzi, ale kazdy rodzaj analizy opiera sie na jakis zalozeniach

pozdrawiam!

nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

ryzyko inwestycyjne

Wojko 2005-11-17 20:44

Metastock - jak oceniacie ten program?

futrzak 2006-02-09 07:45

zyski a ryzyko

Wojtek 2006-04-02 21:14

zyski a ryzyko

Wojtek 2006-04-02 21:14

SZKOLENIA FOREX i RYZYKO KURSOWE w Katowice 11 maj 2006

Andrzej Stefaniak 2006-05-04 11:48

W Polsce niskie ryzyko wystąpienia krachu finansowego

mo 2006-05-24 21:58

Jak przetestowac system w Metastock?

2006-09-25 21:11

POLECANE PORTFELE: +0,97%.....+17,3%

kroovka 2006-10-02 23:14

PORTFELE TYGODNIA 46

sfp 2006-11-11 22:30

PORTFELE TYGODNIA 47

sfp 2006-11-19 20:22