poprzedni wątek | następny wątek | pl.biznes.wgpw |
2006-10-12 00:16 | Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko | Jerry |
Witam, Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie proste, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego wskaźnika. Rozgryzłem już korelacje, odchylenia standardowe, ale męczę się nad tą cholerą. Wiem, wiem że można to wyliczyć excelowskim Solverem, ale problem w tym że ja nie mam Solvera w Excelu :-( Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. -- wojtek |
2006-10-12 00:30 | Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko | Przemo |
> Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod > względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie > .. powiedz mi jak chcerz obliczyć ryzyko... |
||
2006-10-12 07:46 | Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko | lzm |
Użytkownik "Przemo" news:egjrfa$ptv$1@nemesis.news.tpi.pl... > >> Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod >> względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie >> .. > > powiedz mi jak chcerz obliczyć ryzyko... nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :) odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta pozdr. lzm |
||
2006-10-12 08:48 | Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko | Przemo |
> nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :) > odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta a masz na myśli teorie portfelowe, wiesz to co się wydarzyło w przeszłości wcale nie musi się powtórzyć |
||
2006-10-13 16:19 | Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko | lzm |
Użytkownik "Przemo" news:egkokv$8fg$1@nemesis.news.tpi.pl... > > >> nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :) >> odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta > > a masz na myśli teorie portfelowe, wiesz to co się wydarzyło w przeszłości > wcale nie musi się powtórzyć tym stwierdzeniem mozesz podwazac kazdy rodzaj analizy, techniczna, fundamentalana i portfelowa oczywiste jest ze to co bylo nie musi sie powtorzyc i nikt tego nie twierdzi, ale kazdy rodzaj analizy opiera sie na jakis zalozeniach pozdrawiam! |
nowsze | 1 | starsze |
Tytuł | Autor | Data |
---|---|---|
ryzyko inwestycyjne |
Wojko | 2005-11-17 20:44 |
Metastock - jak oceniacie ten program? |
futrzak | 2006-02-09 07:45 |
zyski a ryzyko |
Wojtek | 2006-04-02 21:14 |
zyski a ryzyko |
Wojtek | 2006-04-02 21:14 |
SZKOLENIA FOREX i RYZYKO KURSOWE w Katowice 11 maj 2006 |
Andrzej Stefaniak | 2006-05-04 11:48 |
W Polsce niskie ryzyko wystąpienia krachu finansowego |
mo | 2006-05-24 21:58 |
Jak przetestowac system w Metastock? |
2006-09-25 21:11 | |
POLECANE PORTFELE: +0,97%.....+17,3% |
kroovka | 2006-10-02 23:14 |
PORTFELE TYGODNIA 46 |
sfp | 2006-11-11 22:30 |
PORTFELE TYGODNIA 47 |
sfp | 2006-11-19 20:22 |