poprzedni wątek | następny wątek

pl.biznes.wgpw

2006-10-12 00:16	Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko	Jerry
Witam, Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie proste, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego wskaźnika. Rozgryzłem już korelacje, odchylenia standardowe, ale męczę się nad tą cholerą. Wiem, wiem że można to wyliczyć excelowskim Solverem, ale problem w tym że ja nie mam Solvera w Excelu :-( Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. -- wojtek skomentuj

2006-10-12 00:30	Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko	Przemo
> Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod > względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie > .. powiedz mi jak chcerz obliczyć ryzyko... skomentuj
2006-10-12 07:46	Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko	lzm
Użytkownik "Przemo" napisał w wiadomości news:egjrfa$ptv$1@nemesis.news.tpi.pl... > >> Czy ktoś widział, czy ktoś wie jak w Metastocku wyliczyć optymalne (pod >> względem ryzyka) udziały dla portfela akcji? Wiem że to musi być banalnie >> .. > > powiedz mi jak chcerz obliczyć ryzyko... nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :) odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta pozdr. lzm skomentuj
2006-10-12 08:48	Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko	Przemo
> nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :) > odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta a masz na myśli teorie portfelowe, wiesz to co się wydarzyło w przeszłości wcale nie musi się powtórzyć skomentuj
2006-10-13 16:19	Re: Metastock - jak konstruować portfele ważone o ryzyko	lzm
Użytkownik "Przemo" napisał w wiadomości news:egkokv$8fg$1@nemesis.news.tpi.pl... > > >> nie wiem jak on ale jest kilka sposobow :) >> odchylenie standardowe, wspolczynnik zmiennosci, wspolczynnik beta > > a masz na myśli teorie portfelowe, wiesz to co się wydarzyło w przeszłości > wcale nie musi się powtórzyć tym stwierdzeniem mozesz podwazac kazdy rodzaj analizy, techniczna, fundamentalana i portfelowa oczywiste jest ze to co bylo nie musi sie powtorzyc i nikt tego nie twierdzi, ale kazdy rodzaj analizy opiera sie na jakis zalozeniach pozdrawiam! skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
ryzyko inwestycyjne	Wojko	2005-11-17 20:44
Metastock - jak oceniacie ten program?	futrzak	2006-02-09 07:45
zyski a ryzyko	Wojtek	2006-04-02 21:14
zyski a ryzyko	Wojtek	2006-04-02 21:14
SZKOLENIA FOREX i RYZYKO KURSOWE w Katowice 11 maj 2006	Andrzej Stefaniak	2006-05-04 11:48
W Polsce niskie ryzyko wystąpienia krachu finansowego	mo	2006-05-24 21:58
Jak przetestowac system w Metastock?		2006-09-25 21:11
POLECANE PORTFELE: +0,97%.....+17,3%	kroovka	2006-10-02 23:14
PORTFELE TYGODNIA 46	sfp	2006-11-11 22:30
PORTFELE TYGODNIA 47	sfp	2006-11-19 20:22