poprzedni wątek | następny wątek

pl.sci.ekonomiczne

2006-07-17 16:11	Pomoc ??	k
Witam, mam oto takie zadanie i nie jestem pewien czy tak je nalezy zrobic : Oczekiwana stopa zwrotu z akcji wynosi 16 %, jej zmiennosc 35%. Aktualna cena akcji wynosi 38. Jakie jest prawdopodobienstwo, ze zostanie wykonana europejska opcja sprzedazy na ta akcje, jesli aktualna cena akcji wynosi 40, a do jej wygasniecia pozostalo 6 miesiecy? Czy to trzeba zrobic tak ze : zakladamy, ze zeby opcja zostala wykonana, to : S < 40, wiec S < e^y , czyli : 40 = ^y => y = ln(40) => y = 3,6889 Czyli : ln(S) < 3,6889 Skoro tak, to tworzymy teraz rozklad logarytmiczno-normalny i mamy rozklad : ln(s)~ N(ln(38)+(0,16-((0,35)^2)/2)*0,5; 0,35*sqrt(0,5)) No i potem wyliczamy normalnie z rozkladu normalnego prawdopodobienstwo, czyli : P(ln(S)<3,6889) = P(X < (3,6889-3,6869)/0,24749) , tak ?? Pozdrawiam k -- skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
Prośba o pomoc	Nutka	2006-01-06 12:36
witam i o pomoc prosze! :]	kosmap	2006-03-24 13:18
witam i o pomoc prosze! :]	kosmap	2006-03-24 13:18
Prosba o pomoc		2006-05-02 10:55
POtrzebna pomoc z mikroekonomii	Bartman	2006-05-18 20:59
Pomoc w znalezieniu danych	krach	2006-05-25 04:34
Pomoc na gieldzie	templ1	2006-09-13 01:13
prosba o pomoc	Nitka	2006-12-16 10:55
zadanie - prosba o pomoc	Akryl	2007-01-12 01:43
Prosba o pomoc	Gosiaczek	2007-05-06 22:26