poprzedni wątek | następny wątek

pl.biznes.wgpw

2007-06-15 08:54	Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	Jan Strybyszewski
Mam takie zadanie dla matematykow: Osiagnac jak najwyzszy udzial we wzroscie WIG20 bez utraty kapitalu. Zalozenia jest takie 1. Okres rozliczeniowy 1 rok 2. Kontrakty maja na stracie i koncu baze=0 3. Rolowanie kontraktow miedzy seriami odbywa sie po tym samym kursie 4. Rynkowa stopa instrumentu bezpiecznego 5,26% (dla prostoty obliczen z 95% kwoty poczatkowej uzyskamy 100% kapitalu po roku) 5. Kwota pocztakowa 100tys zlotych 6. Wartosc indeksu i FW20 to 3600 a)Czesc bezpieczne to proste 95tys na 5,263...% daje 100.000 kapitału. Zostało nam 5 tys złotych Kupujemy wiec kontrakt terminowy depozyt c.a 3600zl wartosc 36tys. Czy z tego wynika ze udział z calego kapitalu 100.000 we wzroście indeksu WIG20 wynosi 36% ? Za to maksymalny spadek ktory moge zabezpieczyc to 140 pkt (pozostale 1400zl) bo potem mnie zwyczajnie wyrzuca w BM z futa. Dobrze mysle.? czyli zeby uzyskac 100% zabezpieczenie kapitalu i 100% udzial w indeksie trzeba miec minimum 11% calosci do zainwestowania w futy 3 kontrakty. Co byloby realne przy gwarancji 90% z kapitalu. To sobie teoretycznie wymyslilem zna ktos jakis prosty wzor jak to policzyc matematycznie znajac a) kapital poczatkowy b) zwrot procentowy z bezpiecznej formy c) chroniania wartosc kapitalu a policzyc: a) udzial procentowy bezpiecznej wartosci portfela b) udzial we wzroscie indeksu z ryzykownej czesci c) maksymalna straty na FW20 przy ktorej nas wyrzuci (zabraknie na depo) skomentuj

2007-06-15 10:51	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	*ZBIG*
Dnia Fri, 15 Jun 2007 08:54:14 +0200, Jan Strybyszewski napisał(a): > To sobie teoretycznie wymyslilem zna ktos jakis prosty wzor jak to > policzyc matematycznie znajac > a) kapital poczatkowy > b) zwrot procentowy z bezpiecznej formy > c) chroniania wartosc kapitalu Robisz błąd, bo nie zastanawiasz się jakie jest prawdopodobieństwo że twoja pozycja na kontraktach nie zostanie zamknięta. Ja tego nie policzę bo po co? Musisz zrozumieć że na rynku jest tylko jedna matematyczna zasada, która brzmi "nie zarobisz". skomentuj
2007-06-15 11:06	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	Jan Strybyszewski
*ZBIG* napisał(a): > Dnia Fri, 15 Jun 2007 08:54:14 +0200, Jan Strybyszewski napisał(a): > >> To sobie teoretycznie wymyslilem zna ktos jakis prosty wzor jak to >> policzyc matematycznie znajac >> a) kapital poczatkowy >> b) zwrot procentowy z bezpiecznej formy >> c) chroniania wartosc kapitalu > > Robisz błąd, bo nie zastanawiasz się jakie jest prawdopodobieństwo że twoja > pozycja na kontraktach nie zostanie zamknięta. Jak zostanie zamknieta (po spadku o 140 pkt od otwarcia ) beda mial 100% kapitału. Mozna by oczywiscie zostawic wiecej na depo ale wtedy udzial we wzrosnie indeksu spadnie do 20%. > > Ja tego nie policzę bo po co? > Musisz zrozumieć że na rynku jest tylko jedna matematyczna zasada, która > brzmi "nie zarobisz". Alez ja nie chce zarobic to taka teoretyczna wprawka. Przy okazji te wyliczenia sa niemal identyczne dla obstawienia spadkow. Martwi jednak 36% udzial w ruchu indesku to troche malo. Trzeba by wybrac instrument z mniejszym depo. skomentuj
2007-06-15 12:54	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	Rufio
On 15 Cze, 11:06, Jan Strybyszewski wrote: > Alez ja nie chce zarobic to taka teoretyczna wprawka. > Przy okazji te wyliczenia sa niemal identyczne dla obstawienia spadkow. > Martwi jednak 36% udzial w ruchu indesku to troche malo. > Trzeba by wybrac instrument z mniejszym depo. Kup MW20. skomentuj
2007-06-15 13:04	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	Jan Strybyszewski
Rufio napisał(a): > On 15 Cze, 11:06, Jan Strybyszewski wrote: > >> Alez ja nie chce zarobic to taka teoretyczna wprawka. >> Przy okazji te wyliczenia sa niemal identyczne dla obstawienia spadkow. >> Martwi jednak 36% udzial w ruchu indesku to troche malo. >> Trzeba by wybrac instrument z mniejszym depo. > > Kup MW20. Mowisz ze na MW20 nie bede mial mniej niz 100% kapitalu. skomentuj
2007-06-15 14:21	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	Rufio
On 15 Cze, 13:04, Jan Strybyszewski wrote: > >> Alez ja nie chce zarobic to taka teoretyczna wprawka. > >> Przy okazji te wyliczenia sa niemal identyczne dla obstawienia spadkow. > >> Martwi jednak 36% udzial w ruchu indesku to troche malo. > >> Trzeba by wybrac instrument z mniejszym depo. > > > Kup MW20. > > Mowisz ze na MW20 nie bede mial mniej niz 100% kapitalu. Hmm, nie wiem czy dobrze zrozumiałem. 100% kapitału uzyskujesz dzięki instrumentom bezpiecznym. Za pozostałe ok 5 tys możesz a) kupić kontrakt - wada taka, że Twoja pozycja może zostać zamknięta, i wtedy zostaje juz tylko te 100% b) kupić MW20 - tu pozycja nie zostanie zamknięta (bo długie na MW20 nie wymagaja depo) i zawsze coś tam wyciągniesz. skomentuj
2007-06-15 21:02	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	*ZBIG*
Dnia Fri, 15 Jun 2007 11:06:30 +0200, Jan Strybyszewski napisał(a): > Jak zostanie zamknieta (po spadku o 140 pkt od otwarcia ) > beda mial 100% kapitału. Mozna by oczywiscie zostawic wiecej na depo ale > wtedy udzial we wzrosnie indeksu spadnie do 20%. Problem w tym że to jest pewne i nic nie zarobisz, nawet jeśli potem kurs odbije, bo twoja pozycja będzie już zamknięta. Już lepiej po prostu nie kupować tego kontraktu, bo po co tracić te 140 pkt? Jeśli interesuje cię ochrona kapitału, powinieneś raczej pomyśleć o opcjach. skomentuj
2007-06-16 00:45	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	*ZBIG*
Dnia Fri, 15 Jun 2007 05:21:54 -0700, Rufio napisał(a): > b) kupić MW20 - tu pozycja nie zostanie zamknięta (bo długie na MW20 > nie wymagaja depo) i zawsze coś tam wyciągniesz. Co masz na myśli mówiąc że nie wymagają depo? Coś mi się wydaje że wymagają i to 100%! skomentuj
2007-06-17 22:31	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	Jan Strybyszewski
*ZBIG* napisał(a): > Dnia Fri, 15 Jun 2007 11:06:30 +0200, Jan Strybyszewski napisał(a): > >> Jak zostanie zamknieta (po spadku o 140 pkt od otwarcia ) >> beda mial 100% kapitału. Mozna by oczywiscie zostawic wiecej na depo ale >> wtedy udzial we wzrosnie indeksu spadnie do 20%. > > Problem w tym że to jest pewne i nic nie zarobisz, nawet jeśli potem kurs > odbije, bo twoja pozycja będzie już zamknięta. > Już lepiej po prostu nie kupować tego kontraktu, bo po co tracić te 140 > pkt? > Jeśli interesuje cię ochrona kapitału, powinieneś raczej pomyśleć o > opcjach. oooo no pewnie przeciez do tego sa opcje. Czy dobrze rozumiem ze kupujac lub sprzedajac opcje nie strace wiecej niz cena za jaka wykonalem transakcja a zarobic moge na roznicy miedzy cena wykonania a rzeczywista. Cyli zwyczajnie mam kupic opcje OW20..360 i zarobie 10zl na kazdym pukncie ponad 3600 na w20 ? W razie gdyby wygasla przy w20 np na 3300 straxce tylko to co zaplacilem za te opcje ? A gdybym sprzedal taka opcje to zarobiena spadku ? skomentuj
2007-06-18 08:36	Re: Zadania : Produkt strukturyzowany z wykorzystaniem FW20	*ZBIG*
Dnia Sun, 17 Jun 2007 22:31:09 +0200, Jan Strybyszewski napisał(a): > W razie gdyby wygasla przy w20 np na 3300 straxce tylko to co zaplacilem Mniej więcej się zgadza... skomentuj

nowsze

1 2

starsze

Tytuł	Autor	Data
FW20 no no !!	krzyst	2005-10-19 13:35
fw20	M.G.	2006-02-24 11:16
2800 Panie Prezesie melduje wykonanie zadania!!!	maklero1	2006-03-16 14:37
Fw20	Daniel	2006-03-10 14:01
2800 Panie Prezesie melduje wykonanie zadania!!!	maklero1	2006-03-16 14:37
[FW20]	wujo	2006-04-21 14:04
Analiza papierów wartościowych- zadania/lektura	student	2006-10-27 09:29
dane do zadania	Janosik	2006-11-10 12:57
FW20	Dars	2006-11-29 11:39
[ZTS ERG] AT produkt Szuwar	skippy	2006-12-09 13:12