Według Komisji Nadzoru Finansowego przedsiębiorstwa na dzień 17 kwietnia traciły o połowę mniej z tytułu opcji walutowych w porównaniu do poprzedniego badania 13 lutego. Ujemna wycena opcji wynosi aktualnie 4,5 mld złotych.
Ujemna wycena pozostałych walutowych instrumentów pochodnych: transakcje forward - około 3,6 mld złotych (spadek o 48,6 proc.), swapy (w tym CIRS-y) - około 1,1 mld złotych (spadek o 45 proc.).
| Ujemna wycena nie oznacza straty |
| --- |
| Ujemnej wyceny transakcji nie należy utożsamiać ze stratami firm. W przypadku pozycji zabezpieczających (a 80 - 85 proc. przedsiębiorstw zawierało transakcje o charakterze zabezpieczającym), negatywna wycena instrumentów pochodnych jest równoważona przez wyższe, po przeliczeniu na złote, przychody z eksportu. Ujemna negatywna wycena z tytułu transakcji pochodnych może przerodzić się w stratę netto, gdy firma zawierała transakcje opcyjne na wyższe przychody niż rzeczywiście osiągała. Według KNF takich firm zawierających transakcje spekulacyjne było nie więcej niż 10 procent. |
W momencie ostatniego badania, 13 lutego, kurs średni NBP euro wynosił 4,63, a nieco ponad dwa miesiące później (17 kwietnia) 4,28. Oznacza to spadek o prawie 7,6 procent.
| Raport Money.pl | |
|---|---|
 |
*Na opcjach stracili ryzykanci * KNF szacuje straty firm na felernych opcjach na 15 mld złotych. Niektórzy przedsiębiorcy mówią o kwotach o wiele większych, nawet 200 mld złotych. Money.pl wyjaśnia, dlaczego problem opcji w ogóle się pojawił. Czytaj w Money.pl |
ZOBACZ TAKŻE: